11月12日の相場雑感
11/09 日経先物終値 15550 11/12夕場終値 15470
11/09 ＮＹダウ 13,042.74 前日比-223.55 -1.69％
11/09 CME 15255 前日比-415
明日は目安の15230付近で寄り付くかもしれませんね。
CMEは15060までいき300ほど戻し引け間際でもう一度下げています。日本市場とは別物ですが同じものとみなせば一度調整がすんでいるように見えるので寄り底となる可能性は低いと思ってます。でもCMEは今日から見ているのでどんな動き方をするかわかってないのであてにはしないで下さい。
それから日経先物が安く寄り付くとすると日中に日足25MA,BB,-3σ（15000付近）まで到達する可能性が高くなります。11/5,6,7で-2σにサポートされつつじりじりときれいに安値を切り下げ11/8日にいっきに-2σブレイク。その翌日11/9は今までのサポートの-2σが今度はレジスタンスになり、引けでも11/8と同程度の標準偏差を保ちつつ、11/12夕場終値も-2σがレジスタンスとなっています。12日寄りの時点で大きく下げて始まれば-2σは完全に離れたとみなせるのでそうなってしまったらもう行き着く先はBB,-3σのみ、といった感じの予想を立てています。
私も先週の木金あたりの相場の状態によっては15230あたりで下げ止まりかな、と考えていました。しかし、現在の状況ではいっきに15230抜けてしまうことも十分にありえると思っています。また、もしそうなった場合を考えると、やはり多くの人が8月安値15230に目をつけて今までポジションを積み上げてきたと思うので、15230の下には相当な数のストップ注文が蓄積されていると思います。まさにストップを巻き込み売り一色の急落となる恐れもあります。オプションにおいては日経平均の下落による変動に加えさらにプットには売り方のストップ、ロスカットが加わりプットオプションが暴騰するかもしれません。
とまあ、なんだか想像がどんどん膨らんで行き過ぎてる感ありますが、
備えあれば憂いなし
どんなことがあっても冷静に対処できるよう最悪の事態を常に想定しておくことは大事なことだと思います。
今後の戦略
理想は日経平均が15000付近までいったらプットオプション決済＆コール新規建という流れです。昨日の記事に書いたとおり日経平均が15000近くまで行けば11月の月足が-1700になります。過去100ヶ月で始値から終値で1500以上動いたのは3ヶ月、たった3%しかありません。さらに11/1から先下落しかしてません。明日大きく下げれば明後日にも調整が始まる可能性が高いと思ってます。移動平均から見ても一万五千後半くらいまでいきそうな感じです。さらにもしプットが暴騰していればより有利な価格でコールを買えるものと思います。ただ11月月足が実部で1500以内で収まるかは想像がつきません。下落トレンドが週足や月足にまで普及しそうな雰囲気がします。
P.S.
明日は大事な用事が1：00から2：30まであります。普段から場中を見られるのは約半分くらいなのですが明日見られないのはなんとも悔しいです。プット暴騰ならばホントは成り行きで決済したいところです。とりあえず引けまでには帰ってこられるといいのですが…。
11/09 ＮＹダウ 13,042.74 前日比-223.55 -1.69％
11/09 CME 15255 前日比-415
明日は目安の15230付近で寄り付くかもしれませんね。
CMEは15060までいき300ほど戻し引け間際でもう一度下げています。日本市場とは別物ですが同じものとみなせば一度調整がすんでいるように見えるので寄り底となる可能性は低いと思ってます。でもCMEは今日から見ているのでどんな動き方をするかわかってないのであてにはしないで下さい。
それから日経先物が安く寄り付くとすると日中に日足25MA,BB,-3σ（15000付近）まで到達する可能性が高くなります。11/5,6,7で-2σにサポートされつつじりじりときれいに安値を切り下げ11/8日にいっきに-2σブレイク。その翌日11/9は今までのサポートの-2σが今度はレジスタンスになり、引けでも11/8と同程度の標準偏差を保ちつつ、11/12夕場終値も-2σがレジスタンスとなっています。12日寄りの時点で大きく下げて始まれば-2σは完全に離れたとみなせるのでそうなってしまったらもう行き着く先はBB,-3σのみ、といった感じの予想を立てています。
私も先週の木金あたりの相場の状態によっては15230あたりで下げ止まりかな、と考えていました。しかし、現在の状況ではいっきに15230抜けてしまうことも十分にありえると思っています。また、もしそうなった場合を考えると、やはり多くの人が8月安値15230に目をつけて今までポジションを積み上げてきたと思うので、15230の下には相当な数のストップ注文が蓄積されていると思います。まさにストップを巻き込み売り一色の急落となる恐れもあります。オプションにおいては日経平均の下落による変動に加えさらにプットには売り方のストップ、ロスカットが加わりプットオプションが暴騰するかもしれません。
とまあ、なんだか想像がどんどん膨らんで行き過ぎてる感ありますが、
備えあれば憂いなし
どんなことがあっても冷静に対処できるよう最悪の事態を常に想定しておくことは大事なことだと思います。
今後の戦略
理想は日経平均が15000付近までいったらプットオプション決済＆コール新規建という流れです。昨日の記事に書いたとおり日経平均が15000近くまで行けば11月の月足が-1700になります。過去100ヶ月で始値から終値で1500以上動いたのは3ヶ月、たった3%しかありません。さらに11/1から先下落しかしてません。明日大きく下げれば明後日にも調整が始まる可能性が高いと思ってます。移動平均から見ても一万五千後半くらいまでいきそうな感じです。さらにもしプットが暴騰していればより有利な価格でコールを買えるものと思います。ただ11月月足が実部で1500以内で収まるかは想像がつきません。下落トレンドが週足や月足にまで普及しそうな雰囲気がします。
P.S.
明日は大事な用事が1：00から2：30まであります。普段から場中を見られるのは約半分くらいなのですが明日見られないのはなんとも悔しいです。プット暴騰ならばホントは成り行きで決済したいところです。とりあえず引けまでには帰ってこられるといいのですが…。
